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匿名发送手机短信是否违法取决于具体情况。如果该行为涉及到恶意骚扰、诈骗、侮辱、诽谤等违法犯罪行为，那么是违法的。如果受到此类短信的骚扰，可以采取以下方式进行举报。
1、前往当地公安机关报案，说明情况并提供证据。
2、直接向当地电信运营商举报，请求他们协助调查和处理。
3、通过手机自带的拦截功能或第三方软件拦截这些短信，并上报相关机构进行调查。
如果遇到匿名短信的骚扰或其他形式的侵害，应该及时采取措施保护自己的合法权益，并向相关部门举报，以上内容仅供参考，如有任何疑问，请咨询法律专业人士或专业机构。